Das Projekt "Analytische und Empirische Untersuchung des Intraday Strommarktes, Teilvorhaben: Effiziente numerische Verfahren für den Intraday Strommarkt" wird/wurde gefördert durch: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Es wird/wurde ausgeführt durch: Universität Ulm, Institut für Numerische Mathematik.In diesem Teilvorhaben sollen hocheffiziente numerische Verfahren (Reduzierte Basis Methoden, RBM) für parametrisierte Hamilton-Jacobi-Bellmann (P-HJB)-Gleichungen entwickelt, konstruiert, analysiert und umgesetzt werden. Diese Verfahren sollen im Gesamtverbund eingesetzt werden zur Kalibrierung, Berechnung von Sensitivitäten, zur Bestimmung optimaler Handelsstrategien (Bieterverhalten) und zur Definition geeigneter regulatorischer Maßnahmen. Die mathematisch-methodische Herausforderung liegt im Typ der P-HJB-Gleichungen, für die es bisher nur wenige Ansätze für RBM gibt. (C1) Erweiterung des Ansatzes für die Bestimmung optimaler Handelsstrategien und die Berechnung von regulatorischen Massnahmen (4PM). (C2) Konstruktion, Analyse und Realisierung einer RBM für P-HJB mit allgemeineren Nichtlinearitäten mit Hilfe von Variationsansätzen (12PM). (C3) Entwicklung einer RBM für P-HJB mit hochdimensionalen Parameterräumen und Parameterfunktionen (8PM). (C4) Vollständige numerische Realisierung für Sensitivitätsbestimmung, Kalibrierung, Handels- und Regulierungsstrategeien (6PM). (C5) Umfangreiche numerische Untersuchungen im Rahmen des Gesamtvorhabens (6PM).
Das Projekt "Analytische und Empirische Untersuchung des Intraday Strommarktes, Teilvorhaben: Empirische Analyse sowie Marktgleichgewichte und regulatorische Rahmenbedingungen in zukunftsfähigen Elektrizitätssystemen" wird/wurde gefördert durch: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Es wird/wurde ausgeführt durch: Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen.Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien im Rahmen der zunehmend dezentralen Elektrizitätserzeugung wird die Zukunft des Stromhandels vermehrt in den kurzfristigen Handelsmärkten gesehen. Die 2012 eingeführte Direktvermarktung mit der Managementprämie hat für Anlagenbetreiber und Energiehandelshäuser zusätzliche finanzielle Anreize geschaffen, sich intensiv mit der operativen Vermarktung von dargebotsabhängigen Erzeugungsanlagen auseinanderzusetzen. Im Rahmen unseres Projektes werden wir eine empirische Analyse hinsichtlich der Einflussfaktoren der Preisbildung auf Intraday Märkten auf Basis viertelstündlicher Daten durchführen. Weiterhin werden wir Fragen des Portfoliomanagement und die Entwicklung von Handelsstrategien der einzelnen Marktteilnehmer analysieren. Dabei wird die Wahl von Handelsstrategien mit Hinblick auf die operative Vermarktung dargebotsabhängiger Erzeugungsanlagen als Klasse stochastischer Optimierungsprobleme formuliert und untersucht. Die notwendigen numerischen Verfahren zur Bestimmung optimaler Strategien in kurzfristigen Handelsmärkten müssen in Echtzeit (real-time) einsetzbar sein. Dazu werden wir Verfahren in Form von Reduzierte-Basis- Methoden entwickeln und mit Praxispartnern testen. Weitere wichtige Untersuchungsschwerpunkte sind die Einflüsse der zunehmenden Integration des europäischen Marktes und mögliche regulatorische Veränderungen hinsichtlich der Day-ahead Vermarktung und in den Regelenergiemärkten. Im Rahmen des Forschungsprojektes werden folgende Projektschwerpunkte bearbeitet: Empirische Analyse (EA); Portfoliomanagement und Handelsstrategien einzelner Marktteilnehmer (PH); Marktgleichgewichte und regulatorische Rahmenbedingungen in zukunftsfähigen Elektrizitätssystemen (MR). Die Projektschwerpunkte werden in Arbeitspakete unterteilt, deren Resultate jeweils zu weiteren nachfolgenden Arbeitspaketen in Bezug stehen. Die Projektgruppen werden regelmäßig Projekttreffen abhalten um den Projektfortschritt zu besprechen.